Trading zamiast ładowania. Jak algorytmy zmieniają ekonomię magazynów energii.

Magazyny energii coraz częściej stają się nie tylko elementem infrastruktury energetycznej, ale aktywami zarządzanymi w oparciu o dane, algorytmy i zaawansowane strategie tradingowe. Ich rentowność zależy coraz mniej od pojemności baterii, a coraz bardziej od zrozumienia realiów rynku energii, usług systemowych oraz technologii pozwalających podejmować decyzje w czasie rzeczywistym. O tym, jak zmienia się ekonomika magazynowania energii i dlaczego przyszłość tego rynku będzie należała do połączenia infrastruktury z know-how, rozmawiamy z Grzegorzem Jagodzińskim z Ekovoltis.

W powszechnym rozumieniu energia elektryczna jest produktem, który płynie z elektrowni do odbiorcy. Tymczasem istnieje ogromny hurtowy rynek energii, na którym codziennie zawierane są tysiące transakcji. Na czym właściwie polega trading energią i dlaczego stał się tak ważnym elementem współczesnej energetyki?”

Grzegorz Jagodziński – Energia elektryczna jest bardzo specyficznym towarem, ponieważ system elektroenergetyczny musi być stale zbilansowany. Ilość energii wprowadzanej do sieci musi odpowiadać ilości energii pobieranej przez odbiorców. Jeżeli pojawiają się odchylenia, system musi natychmiast reagować. To właśnie ta konieczność ciągłego utrzymywania równowagi sprawia, że powstały różne segmenty rynku energii.

Trading, czyli handlowanie energią, polega na aktywnym uczestnictwie w tych rynkach. Podmioty uczestniczące kupują i sprzedają energię w różnych horyzontach czasowych, od kontraktów długoterminowych, przez rynek dnia następnego, aż po bardzo krótkoterminowe transakcje, których celem jest reagowanie na aktualną sytuację w systemie. W przeszłości ten proces był bardziej przewidywalny, ponieważ energetyka była oparta na dużych, stabilnych źródłach wytwórczych. Elektrownie konwencjonalne produkowały energię według określonych planów, a zadaniem rynku było dopasowanie podaży i popytu.

Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. Coraz większy udział odnawialnych źródeł energii powoduje, że produkcja stała się znacznie bardziej zmienna. Produkcja z fotowoltaiki i energetyki wiatrowej zależy od warunków atmosferycznych. Możemy bardzo dokładnie prognozować produkcję, ale nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, jak będzie wyglądała rzeczywista sytuacja w systemie za kilka godzin.

Ta zmienność stworzyła zupełnie nową rolę dla tradingu energią. Nie chodzi już wyłącznie o zakup i sprzedaż megawatogodzin. Coraz większą wartością staje się zdolność reagowania na zmianę. Rynek potrzebuje uczestników, którzy potrafią szybko dostosowywać swoje pozycje i pomagać w utrzymaniu równowagi systemu. Dobrym przykładem są właśnie magazyny energii. Ich wartość nie wynika wyłącznie z tego, że mogą przechować określoną ilość energii. Znacznie ważniejsze jest to, że mogą bardzo szybko pobrać energię z sieci albo ją oddać wtedy, gdy system lub rynek tego potrzebuje.

Dlatego współczesny trading energią coraz bardziej przypomina zarządzanie złożonym portfelem aktywów. Trzeba analizować ceny, prognozy produkcji, zachowania odbiorców, ograniczenia sieciowe i sygnały z wielu segmentów rynku jednocześnie. Decyzje, które kiedyś były podejmowane w horyzoncie dni czy godzin, dzisiaj coraz częściej zapadają w znacznie krótszych interwałach.

Magazyn energii zarabia wtedy, kiedy tanio kupujemy energię, a później sprzedajemy ją drożej. Jednak, w jednej z naszych poprzednich rozmów powiedział Pan bardzo ciekawą rzecz. „Magazyn energii jest potrzebny dopiero wtedy, kiedy transakcja na rynku finansowym pójdzie źle”. Czy mógłby Pan wyjaśnić, o co chodzi?

Grzegorz Jagodziński – Musimy pamiętać, że magazyn energii funkcjonuje nie tylko jako fizyczne urządzenie, ale również jako źródło elastyczności na rynku energii. Sam fakt, że mamy możliwość bardzo szybkiego pobrania energii z sieci albo oddania jej do systemu, ma określoną wartość ekonomiczną. To właśnie ta zdolność reakcji pozwala uczestniczyć w bardziej zaawansowanych strategiach tradingowych.

W praktyce bardzo duża część działalności odbywa się na poziomie rynków finansowych. Zawieramy transakcje kupna i sprzedaży energii, obserwujemy zmieniające się ceny, korygujemy nasze pozycje i optymalizujemy je w czasie. Algorytmy analizują sytuację i szukają najbardziej efektywnego rozwiązania. Bardzo często najlepszą decyzją nie jest fizyczne uruchomienie magazynu, tylko wykonanie kolejnej transakcji na rynku.

Dlatego powiedzenie, że magazyn jest potrzebny dopiero wtedy, kiedy transakcja pójdzie źle, oznacza, że fizyczne wykorzystanie baterii jest jednym z możliwych scenariuszy zabezpieczenia pozycji. Jeżeli rynek rozwija się zgodnie z naszymi założeniami, możemy optymalizować wynik poprzez kolejne transakcje handlowe. Jeżeli jednak sytuacja zmieni się inaczej, niż zakładaliśmy, magazyn daje nam możliwość fizycznej reakcji, możemy energię pobrać albo oddać.

To trochę zmienia sposób myślenia o wartości magazynu. Najcenniejsze nie jest samo przesuwanie megawatogodzin z jednej godziny do drugiej. Najcenniejsza jest możliwość podjęcia decyzji. Magazyn daje elastyczność, a elastyczność jest dziś jednym z najbardziej poszukiwanych zasobów w energetyce.

Bardzo ważny jest również aspekt ekonomiczny związany z eksploatacją baterii. Każde ładowanie i rozładowanie magazynu oznacza określoną pracę aktywa. Profesjonalne zarządzanie nie polega więc na tym, żeby wykonać jak największą liczbę cykli. Celem jest uzyskanie jak najwyższej wartości ekonomicznej przy optymalnym wykorzystaniu technologii. Mówiąc wprost, nie chodzi o to, żeby magazyn nieustannie pracował. Czasami bardziej efektywne jest wykorzystanie samej gotowości magazynu do działania i prowadzenie aktywności handlowej wokół tej elastyczności. Fizyczne uruchomienie baterii następuje wtedy, kiedy rzeczywiście przynosi największą wartość albo kiedy jest konieczne do realizacji zobowiązań rynkowych.

A więc, trzeba analizować ceny, prognozy, sytuację sieciową i wiele różnych rynków jednocześnie. Jaką rolę odgrywa tutaj technologia i algorytmiczny trading rozwijany przez Ekovoltis wspólnie z austriacką firmą enspired?

Grzegorz Jagodziński – Technologia jest tutaj absolutnie kluczowa, ponieważ skala złożoności współczesnego rynku energii przekroczyła możliwości tradycyjnego, ręcznego zarządzania. Nie chodzi już o sytuację, w której trader obserwuje jeden wykres cenowy, podejmuje decyzję o zakupie energii, a kilka godzin później decyduje o jej sprzedaży. Dzisiejszy rynek jest wielowymiarowy, jednocześnie funkcjonuje wiele segmentów, a każdy z nich zmienia się w innym tempie i według innych zasad.

Magazyn energii jako aktywo elastyczne może teoretycznie generować wartość w wielu miejscach. Problem polega na tym, że w każdej chwili trzeba odpowiedzieć na pytanie, gdzie wykorzystanie tego aktywa będzie najbardziej efektywne? Czy powinniśmy utrzymać dostępną moc pod usługi systemowe? Czy wykorzystać sytuację na rynku dnia bieżącego? Czy zmienić strategię w związku z nowymi prognozami? To są decyzje, które wymagają jednoczesnej analizy ogromnej liczby danych.

Dlatego coraz większe znaczenie ma automatyzacja procesów decyzyjnych. Systemy tego typu są w stanie stale monitorować sytuację rynkową, analizować różne scenariusze i wybierać optymalną strategię działania. Nie wykonują jednej wcześniej ustalonej instrukcji, ale cały czas dostosowują decyzje do zmieniających się warunków.

I właśnie w tym obszarze bardzo istotne znaczenie ma współpraca Ekovoltis z enspired. Łączymy nasze doświadczenie związane z funkcjonowaniem na polskim rynku energii, regulacjami, usługami systemowymi i zarządzaniem aktywami z technologią stworzoną przez jeden z najbardziej zaawansowanych podmiotów zajmujących się algorytmiczną optymalizacją magazynów energii.

Systemy, które rozwijamy wspólnie, pozwalają prowadzić zaawansowany cross-market trading, czyli jednoczesną analizę wielu możliwości rynkowych. Algorytm nie patrzy na magazyn przez pryzmat jednej transakcji, ale ocenia cały dostępny krajobraz możliwości i wybiera najbardziej efektywne wykorzystanie aktywa w danym momencie.

Bardzo ważne jest również tempo działania. Współczesny rynek energii funkcjonuje coraz bliżej czasu rzeczywistego. Nowe informacje pojawiają się nieustannie, zmieniają się prognozy produkcji odnawialnej, zapotrzebowanie, ceny, sytuacja systemowa. Każda taka zmiana może wpływać na optymalną decyzję. Automatyzacja pozwala reagować na te sygnały z szybkością i precyzją, której nie da się osiągnąć manualnie.

Patrząc z perspektywy inwestora, można więc powiedzieć, że kupno i uruchomienie magazynu energii to dopiero pierwszy etap. Jakie kompetencje, zgody i elementy infrastruktury rynkowej są potrzebne, żeby takie aktywo rzeczywiście mogło zarabiać?

Grzegorz Jagodziński – Dokładnie tak. To jest jeden z najważniejszych elementów, który trzeba zrozumieć, analizując inwestycje w magazyny energii. Sam zakup technologii i przyłączenie magazynu do sieci nie oznacza jeszcze, że mamy działający model biznesowy. Magazyn jest aktywem, które może generować wartość, ale ta wartość pojawia się dopiero wtedy, kiedy zostanie właściwie włączony w cały ekosystem rynku energii. Do tego potrzebny jest szereg kompetencji, systemów i uprawnień, których zbudowanie od podstaw jest bardzo wymagającym procesem.

Pierwszym elementem jest możliwość uczestnictwa w rynku energii. Nie wystarczy posiadać magazyn, trzeba być podmiotem, który może zgodnie z regulacjami prowadzić działalność na tym rynku. Obrót energią wymaga odpowiednich kompetencji organizacyjnych, formalnych i regulacyjnych. Konieczne jest spełnienie wymogów dotyczących prowadzenia działalności obrotowej, rozliczeń, raportowania oraz współpracy z uczestnikami rynku.

Drugim obszarem jest dostęp do infrastruktury rynkowej. Żeby efektywnie zarządzać magazynem, trzeba mieć możliwość działania na różnych segmentach rynku, od rynku hurtowego, przez mechanizmy krótkoterminowe, aż po usługi związane z bilansowaniem systemu. Każdy z tych obszarów ma własne procedury, wymagania techniczne i zasady działania.

Kolejnym elementem jest wiedza tradingowa. Rynek energii jest bardzo specyficzny, nie wystarczy wiedzieć, kiedy cena jest wyższa lub niższa. Trzeba rozumieć, dlaczego cena się zmienia, jakie czynniki będą wpływać na rynek za kilka godzin, jakie ograniczenia pojawiają się w systemie i jaką strategię przyjąć dla konkretnego aktywa.

Do tego dochodzi warstwa technologiczna. Profesjonalne zarządzanie magazynem energii wymaga systemów informatycznych, modeli prognostycznych, narzędzi automatyzacji oraz integracji pomiędzy rynkiem a fizycznym urządzeniem. To nie jest proces, który można skutecznie prowadzić ręcznie przy pomocy prostych narzędzi analitycznych.

Magazyn energii nie jest pasywną inwestycją. Trzeba stale kontrolować sposób jego pracy, parametry techniczne, dostępność oraz długoterminową efektywność wykorzystania. Decyzje handlowe muszą być skoordynowane z możliwościami technologicznymi.

To wszystko powoduje, że dla pojedynczego inwestora próba samodzielnego zbudowania całego zaplecza może być bardzo kosztowna i czasochłonna. Trzeba stworzyć zespół specjalistów, zdobyć odpowiednie kompetencje, wdrożyć systemy, uzyskać dostęp do rynku i stale dostosowywać się do zmieniających się regulacji. Dlatego na dojrzałych rynkach coraz częściej rozdziela się dwie role, właściciela aktywa i profesjonalnego operatora. Inwestor koncentruje się na budowie i finansowaniu infrastruktury, natomiast wyspecjalizowany partner odpowiada za maksymalizację wartości tego aktywa na rynku.

Właśnie w tym miejscu pojawia się rola takich firm jak Ekovoltis. Dostarczamy elementy, których nie widać, patrząc na sam magazyn, dostęp do rynku, kompetencje regulacyjne, doświadczenie tradingowe, technologię i zdolność codziennego zarządzania aktywem.

Czyli model, w którym inwestor jest właścicielem magazynu energii, ale jego zarządzanie przekazuje wyspecjalizowanemu partnerowi takiemu jak Ekovoltis, to naturalna forma rozwoju rynku? Proszę opowiedzieć więcej o tym, jak wygląda ta współpraca.

Grzegorz Jagodziński – To jest naturalny kierunek profesjonalizacji rynku magazynów energii. Wraz z dojrzewaniem tego sektora coraz wyraźniej widać, że własność infrastruktury i zarządzanie nią to dwa zupełnie różne obszary kompetencji. Można być inwestorem, który posiada bardzo wartościowe aktywo energetyczne, ale niekoniecznie oznacza to, że trzeba samodzielnie budować cały ekosystem potrzebny do jego obsługi. Ten model jest dobrze znany z innych sektorów infrastrukturalnych. Inwestorzy finansują budowę aktywów, nieruchomości, infrastruktury transportowej czy przemysłowej, natomiast ich codziennym zarządzaniem zajmują się wyspecjalizowane podmioty posiadające odpowiednie doświadczenie operacyjne. W energetyce, szczególnie przy magazynach energii, obserwowujemy podobny proces.

Podział ról jest stosunkowo prosty. Inwestor odpowiada za stronę kapitałową, finansuje budowę magazynu energii i pozostaje właścicielem aktywa. Natomiast partner, taki jak Ekovoltis, bierze odpowiedzialność za przełożenie potencjału tego aktywa na realne funkcjonowanie na rynku energii. W praktyce zapewniamy możliwość uczestnictwa w mechanizmach rynkowych, które pozwalają wykorzystać potencjał magazynu.

Naturalnym rozwiązaniem jest model, w którym wynagrodzenie operatora jest powiązane z wynikami osiąganymi przez aktywo. Nie chodzi o pobieranie stałej opłaty za samo zarządzanie, ale o wspólne dążenie do tego, aby magazyn generował jak największą wartość. To tworzy zupełnie inną relację z inwestorem. Nie jesteśmy dostawcą pojedynczej usługi technologicznej, tylko partnerem odpowiedzialnym za ekonomiczną efektywność. Nasz sukces jest powiązany z sukcesem właściciela magazynu.

Bardzo duże znaczenie ma tutaj transparentność. Zarządzając aktywami należącymi do inwestorów, trzeba mieć jasno określone zasady działania, aby właściciel magazynu wiedział, w jaki sposób jego aktywo pracuje i w jaki sposób generowana jest wartość. Zaufanie jest tutaj równie ważne jak sama technologia.

Jak będzie wyglądać przyszłość branży magazynowania energii, w którą stronę będą szły innowacje?

Grzegorz Jagodziński – Jesteśmy dziś na początku procesu, w którym magazyny energii stają się inteligentnymi aktywami zarządzanymi cyfrowo. Sama bateria jest tylko jednym elementem znacznie większego systemu. Coraz większą rolę będą odgrywały algorytmy, analiza danych, automatyzacja i zdolność do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym. Przewaga konkurencyjna nie będzie wynikała wyłącznie z tego, kto posiada największą pojemność magazynową. Kluczowe będzie pytanie, kto potrafi tę pojemność najlepiej wykorzystać?

Dlatego jednym z głównych kierunków rozwoju będzie coraz bardziej zaawansowana optymalizacja cross-marketowa. Magazyny nie będą przypisane do jednej funkcji. Będą dynamicznie uczestniczyć w wielu obszarach rynku, od handlu energią, przez bilansowanie, po usługi systemowe. System zarządzający będzie stale analizował, gdzie w danym momencie wykorzystanie aktywa tworzy największą wartość.

Drugim ważnym trendem będzie agregacja. Pojedyncze magazyny energii będą coraz częściej łączone w większe portfele zarządzane jako jeden elastyczny zasób. To pozwoli efektywniej odpowiadać na potrzeby systemu elektroenergetycznego i jednocześnie poprawiać ekonomikę inwestycji. W przyszłości tysiące rozproszonych aktywów, magazynów, źródeł odnawialnych, będzie mogło funkcjonować jako jeden wirtualny zasób energetyczny.

Ogromną rolę odegra również sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Im bardziej skomplikowany będzie system energetyczny, tym trudniejsze stanie się przewidywanie wszystkich zależności tradycyjnymi metodami. Algorytmy będą analizowały ogromne ilości danych, pogodowych, rynkowych, technicznych i historycznych, aby coraz precyzyjniej prognozować sytuację i podejmować optymalne decyzje.

Warto jednak pamiętać, że technologia będzie rozwijała się razem z regulacjami. Rynek energii nie jest klasycznym rynkiem cyfrowym, na którym można po prostu wdrożyć nowe rozwiązanie i działać. Wszystkie innowacje muszą funkcjonować w ramach bezpiecznego systemu elektroenergetycznego. Dlatego przyszłość będzie należała do firm, które potrafią połączyć zaawansowaną technologię z bardzo dobrą znajomością rynku i regulacji.

Rozmawiał Mateusz Banaszak